| 毕业论文 金融风险管理的VaR方法及其应用 摘要：随着金融业的不断发展，金融风险管理愈发显得重要，运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域，本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR（value at risk）。文章包括对VaR各个方面的介绍，希望能对这种重要的金融统计方法做个详细的介绍。由于VaR方法是统计学在金融领域的具体应用，所以本文也算是对金融与统计之间的互相渗透做某一方面的介绍。 关键词：VaR 金融风险管理 蒙特卡罗模拟 目录 一、VaR方法的产生 3 二、VaR的定义 4 三、VaR的计算 5 （一）ω和R 的概率分布函数未知 6 （二） ω和R 服从正态分布 8 (三) ω和R 服从非正态的概率分布 9 四、风险价值的度量模型 11 (一) 德尔塔—正态评价法 11 (二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS) 11 (三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS) 12 五、VaR的应用 15 (一) 用于金融监管 15 (二) 用于风险控制 15 (三) 用于业绩评估 16 六、实证分析 16 （一）蒙特卡罗模拟法的基本原理 17 （二）蒙特卡罗模拟法的应用 17 (三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR 18 （四）模型验证 20 （五）实例计算 21 七、VaR的优缺点 22 (一) 优点 22 (二) 缺点 23 |
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