（论文 字数：2842 页数：7）摘要：自改革开放以后，中国的金融系统发生了巨大的变化，而最为核心的就是证券市场或股票市场的建立。自上个世纪90年代来，金融投资
市场经历了许多巨大的变动。对金融市场有显著影响的因素非常多，如,时间因素表现出的周期性和时点,政策因素,竞价因素等。从风险的角度看来，这就意味着这个市场的风险有了很大的提高。测度风险影响，是市场中的参与者建立盈利模式的控制风险不利影响的基础。因此，本文在计算机技术的基础上采用了数学模型对金融交易风险进行建模分析。所涉及的数学知识包括：数理统计学、概率论、统筹学等。通过对所给数据的分析,我们建立了风险估值模型，从而解决了以某个置信度保证损失的数额不会超过多少的问题。同时，我们在此模型的基础上进行了延伸，提供了非单一周期的风险保证度，可以解决上述问题在多个周期内可能出现的情形。
关键词：置信度,数理统计,金融投资,收益额
目录
1．问题的分析
2．问题的重述
3．模型的假设与参数说明
4．模型的建立与求解
5．模型的评价与改进的方向
1．问题的分析
一个投资方案的好坏取决于它能预测收益多少的可靠程度，以及收益一定金额的把握有多大如果平均收益越大也就对投资者越有吸引力，这个方案就越有参考价值，题目中的投资问题是利用所给的交易数据，通过计算分析得到一种尽量让人满意的投资方案，并推广到一般情况。因此，我们要结合实际考虑两点情况：
1）必须须根据历史数据估计在下一个周期（如1天）内的损失的数额超过一定数额的可能性有多大，以及能以一定的的置信度保证损失的数额不会超过多少。
2）如果要求在一个周期内的损失超过一定数额的可能性不大于某个值，那么初始投资额最多应为多少。
不同的投资对利益和风险的侧重点不同，但在一定范围内都是正常的。所以我们只能要求选择一种尽量好的方案。即风险尽量小，收益额尽量大，这符合题意和一般现实中的投资情况。 |
