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课程设计 有价证券投资优化模型

  • 简介:  课程设计 有价证券投资优化模型 共10页、3118字
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  课程设计 有价证券投资优化模型 共10页、3118字
   摘要
   本文针对有限资金进行有价证券投资的问题,制定了使得收益最大的投资方案。
   问题一的求解中,针对资金投资的问题,市政证券的收益可以免税,其他证券的收益需按50%的税率纳税,在满足政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元、所购证券的平均信用等级不超过1.4以及所购证券的平均到期年限不超过5年的限制下进行投资,我们建立了模型:用LINGO求解出最大收益。
   问题二的求解中,针对在第一问的基础上再以2.75%的利率借100万元的资金进行投资,则我们在模型一的基础上对其进行改进,并且建立了模型二。用LINGO求解出最大收益。
   问题三的求解中,针对在1000万元资金情况下,证券A的税前收益增加4.5%,证券C的税前收益减少为4.8%,要使约束条件下获益最大的问题,我们结合模型一,同样建立了线性规划模型。用LINGO求解出最大收益。
   最后,我们对投资模型的优缺点进行了分析,并对模型的推广作出了讨论
   关键词:投资优化;线性规划;投资金额
  
   一 问题重述
   某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资,可供购进的证券及其信用等级、到期年限、收益如下表所示。按照规定,市政证券的收益可以免税,其他证券的收益需按50%的税率纳税。此外还有以下限制:
   政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元
   所购证券的平均信用等级不超过1.4(信用等级数字越小,信用程度越高)
   ......
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